关于DW检验 - 经管之家

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收藏 2006-12-05

<P>众所周知DW检验在时间序列的许多情况下失效,具体原因是DW检验的前提假设是假设解释变量间是独立的,而由于时间序列是在考虑变量序列存在某种惯性的前提下而应用的,所以,时间序列本身的假设而导致DW检验失效,特别是存在滞后变量时是不可用的.然而在不存在滞后变量时,仍然是有失效的检验统计量.比如解释变量只有常数项和趋势项时就可以用.</P>

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willtime

2006-12-5 20:47:00

DW检验一般只能用来检验一阶自相关，存在被解释变量的滞后变量时是不可用的。

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豹狼帝国

2006-12-9 01:54:00

拉格郎日乘数检验克服了DW检验的缺陷,它可以用于高阶序列相关及模型中存在滞后被解释变量的情形.

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张前方

2010-5-12 10:06:50

哈哈，了解了 1# tangjifa

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hhnj1

2010-10-2 11:38:58

非常好的解释

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shui325

2011-6-30 12:20:42

D.W.检验是基于时间序列的随机误差自相关检验，也就说时间序列的特点决定了D.W.检验的有效性，楼主的理解完全错误。D.W.检验的失效主要来自于D.W.检验的使用前提：1、不存在异方差；2、不存在因变量滞后项；3、一阶序列；4、样本是否足够大；等等一些条件和因素。

具体可以参考《计量经济分析方法与建模》高铁梅清华大学版 P72、P148