VECM模型的脉冲反应函数 - 经管之家

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VECM模型的脉冲反应函数

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收藏 2011-02-10

关于VECM的脉冲函数的问题Eviews估计出VECM后，直接点击做脉冲反应结果是针对差分前的非平稳变量冲击后的反应这是对的吗另外脉冲反应函数不一定要在很长时期后恢复到初始水平是么？

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2012-12-21 13:43:13

你看一下高铁梅的书

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2013-8-6 10:31:58

脉冲反应是针对具有一阶单整的非平稳变量进行的
是否需要在很长时期回复取决于你的step和数据的
你要是月度数据,20个step,就是一年半左右
要是季度数据,8个step就是两年,

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