个股买卖不平衡

数据区间
2003年-2020年10月的日度数据，共9,232,163 条数据
上市公司A股

字段说明
使用日内高频数据计算

证券代码
交易日期
主动性买入次数	本文根据Lee＆Ready(1991)对主动性买单和卖单的买卖判断准则，将成交价与买卖报价的中点相比，高于中点为主动性买单，低于中点为主动性卖单;如成交价等于买卖报价中点，则与上一笔成交价相比较，高于上一笔成交价的为主动性买单，低于上一笔成交价的为主动性卖单，以下字段类同。
主动性卖出次数
主动性买入成交量
主动性卖出成交量
主动性买入成交金额
主动性卖出成交金额
主动性买入成交笔数
主动性卖出成交笔数
买入次数_特大单	特大单定义：分笔成交金额A股大于等于100万元，上海B股大于等于15万美元，深圳B股大于等于100万港元。
卖出次数_特大单
买入成交量_特大单
卖出成交量_特大单
买入成交金额_特大单
卖出成交金额_特大单
买入成交笔数_特大单
卖出成交笔数_特大单
买入次数_大单	大单定义：分笔成交金额A股大于等于20万元小于100万元，上海B股大于等于3万美元小于15万美元，深圳B股大于等于20万港元小于100万港元。
卖出次数_大单
买入成交量_大单
卖出成交量_大单
买入成交金额_大单
卖出成交金额_大单
买入成交笔数_大单
卖出成交笔数_大单
买入次数_中单	中单定义：分笔成交金额A股大于等于5万元小于20万元，上海B股大于等于1万美元小于3万美元，深圳B股大于等于5万港元小于20万港元。
卖出次数_中单
买入成交量_中单
卖出成交量_中单
买入成交金额_中单
卖出成交金额_中单
买入成交笔数_中单
卖出成交笔数_中单
买入次数_小单	小单定义：分笔成交金额A股小于5万元，上海B股小于1万美元，深圳B股小于5万港元。
卖出次数_小单
买入成交量_小单
卖出成交量_小单
买入成交金额_小单
卖出成交金额_小单
买入成交笔数_小单
卖出成交笔数_小单

数据截图




各年数据量



相关文献：屈文渊, 吴世农. 中国股票市场微观结构的特征分析——买卖报价价差模式及影响因素的实证研究[J]. 经济研究, 2002.






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上市公司个股买卖不平衡指标日数据（2003-2020年10月）
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