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2021-01-14
【20030101-20201231】个股波动率、极差波动率、偏度、峰度、5分钟数

Stkcd [证券代码] - 参考魏宇(2007)、郦金梁(2012)、陈卫华(2018)、曾裕峰(2017)、陈坚(2018)、DiegoAmaya(2015)。
Trddt [交易日期] - null
RV [波动率] - 5分钟对数收益平方和。
RRV [极差波动率] - 5分钟最高价最低价求极差平方和。
RSkew [偏度] - 5分钟收益3次方和*5分钟笔次0.5次方/实现波动率的1.5次方。
RKurt [峰度] - 5分钟收益4次方和*5分钟笔次/实现波动率的2次方。
Num_5 [5分钟数] - 一天内该证券交易的5分钟间隔数量,正常为48。

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2023-4-26 16:22:44
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