有关股价崩盘风险变量的一点小问题 - Stata专版 - 经管之家

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有关股价崩盘风险变量的一点小问题

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收藏 2021-01-24

我在做实证的时候导师希望我用股价崩盘风险大小作为分样本的标准，但是查找文献并没有找到这样衡量的案例。
想问下一般来讲当NCSKEW和DUVOL是什么范围的时候可以归为崩盘风险大呢？

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2021-1-24 16:50:13

还有个问题，两个变量的数值越大代表股票崩盘风险越大，这里的数值是绝对值的大小还是带正负号的比较呢？

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2021-1-25 09:06:29

一般分法都是用"中位数"做分界点。

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2021-1-25 15:27:36

黃河泉发表于 2021-1-25 09:06
一般分法都是用"中位数"做分界点。

谢谢老师回复！

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