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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2021-01-24
最近在做时间序列分析,遇到一个问题,想请教大家。
按照现有方法,只有序列残差是白噪声且通过ARCH检验才能做GARCH模型。如果时间序列在做ARMA模型后的残差仍然存在序列相关,但残差通过ARCH检验,这种情况应该如何处理?
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