时间序列问题 - 经管之家

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收藏 2010-05-16

我想用sas做时间序列的garch分析，想请教大家会的帮忙给个有关garch模型的sas代码。不胜感激

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2010-5-16 12:56:47

proc autoreg date= ;
model 因变量=自变量/nlag= garch=(p=AR的阶数，q=MA的阶数);
output out= SASDATA cev= var ;
RUN;

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2010-5-16 17:44:28

非常感谢，对了，你做过两个序列的granger因果检验吗？麻烦好人做到底。

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2010-5-17 09:59:58

很抱歉我没有用SAS做过granger因果检验。

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2010-5-17 12:28:55

呵呵，谢谢。

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