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再度请教各路大侠,已经平稳的时间序列可以再进一步差分建模吗?
楼主
IhaoChng
2211
1
收藏
2012-03-23
情况是这样的,我将一个不平稳的时间序列进行差分后通过ADF检验证明其平稳,而且也通过白噪声检验,但是就是无法建立一个拟合度高的ARMA/GARCH模型,R方都不到0.1
但是我尝试着再对它进行差分后,得到新的序列仍然平稳,而且可以建立一个R方0.58的ARMA(2,1)模型,相当于对原序列建ARIMA(2,2,1)模型了,请问我这么做对吗?
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2015-8-19 14:28:30
不建议再次差分,这样丢失的信息过度。如果模型系数检验通过,但R方不高的话,个人觉得不需要过度关注R方。另外,模型选择上也可以看看是否需要ARMA,还是AR/MA即可,或者定阶的时候阶数选择再看看。
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