金融计量学ARMA模型的应用请问金融计量学中的ARMA模型具体有哪些应用？能对哪些经济金融指

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收藏 2021-01-27

金融计量学ARMA模型的应用请问金融计量学中的ARMA模型具体有哪些应用？能对哪些经济金融指数进行建模？如：ARMA模型能够对上证综合指数、上证综合指数收益率、CPI等数据进行ARMA建模吗？其预测性又如何？

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2021-1-27 05:33:12

ARMA可以对金融时序数据的均值做预测。GARCH可以对金融时序的波动性做预测。收益率更多考虑的是波动，用GARCH偏多。你可以用ARMA-GARCH来做。

可以预测，但精度不好说。

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2021-1-27 05:33:56

非常感谢!

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2021-1-27 05:35:02

我现在准备考soa P. 我觉得精算以后路是好但是太难了并且太贵了我们老师说过了a就是比其他人强点我现在也在纠结还考么

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