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请问如果两个数据都是trend stationary的话,是不是就不需要测协整了
楼主
kongque
1994
1
收藏
2011-03-02
我用的命令是dfuller lx, trend regress lags(1), 这说明lx是I(0)
如果两个变量都是这样拒绝单位根的假设的话 就不用测cointegration了吗?(貌似cointegration是在只有序列不平稳的时候才测的)
我原来的数据也是两个都是I(0),但是测cointegration的时候差的很远,自身是trend stationary难道不一定cointegration吗?
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沙发
crystal8832
2015-1-18 17:17:06
趋势平稳本身并不平稳,只是说明存在趋势向,需要去势,这时候二者可能存在协整关系。
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