【独家】经管之家学术培训--崔百胜老师针对 DID 学术问题答疑整理
引：什么是DID？

双重差分法，英文名Differences-in-Differences，别名“倍差法”，小名“差中差”。

作为政策效应评估方法中的一大利器，双重差分法受到越来越多人的青睐，概括起来有如下几个方面的原因：

（1）可以很大程度上避免内生性问题的困扰：政策相对于微观经济主体而言一般是外生的，因而不存在逆向因果问题。此外，使用固定效应估计一定程度上也缓解了遗漏变量偏误问题。

（2）传统方法下评估政策效应，主要是通过设置一个政策发生与否的虚拟变量然后进行回归，相较而言，双重差分法的模型设置更加科学，能更加准确地估计出政策效应。

（3）双重差分法的原理和模型设置很简单，容易理解和运用，并不像空间计量等方法一样让人望而生畏。

（4）尽管双重差分法估计的本质就是面板数据固定效应估计，但是DID听上去或多或少也要比OLS、FE之流更加“时尚高端”，因而DID的使用一定程度上可以满足“虚荣心”。

目前小编整理出一部分《崔百胜老师DID专题课 》中Q&A，仅供学习中的你我来参考。

Q1-1: 曹清峰的那篇文章285各城市的图好像也都不显著，为什么说把全部城市放进去平行趋势检验通不过啊？

A1-1: 你具体是说哪个图？或者哪段？这里的命令是想分别看政策前后的差异，政策实施前d_4, d_3,d_2，d_1最好是不显著，而d_1,d_2,等最好是显著。

Q1-2: 我看的是曹清峰的图１和附件图１图２，我现在看明白了，您说的对，“政策实施前d_4, d_3,d_2，d_1最好是不显著，而d_1,d_2,等最好是显著”，看回归系数可以看出来，附件图１图２采用全部城市为样本，政策实施前有个别年份也显著，所以没有通过平行趋势检验，但是只看图好像看不出来，要结合回归系数看才能看得出，是不是曹清峰的图纵坐标不对啊
A1-2: 以图1为例，这个图在处理前是不显著的，因为图的上下限是95%的置信区间，这个置信区间包含0，所以不显著。所以是通过平行趋势检验

Q1-3: 也就是说只要上下界包含０就是不显著是吗？这个附件的图２好像也包括０

A1-3: 对的.这个图的效果没有正文中的图1好

Q2: 崔老师，这里的testnl检验，如果拒绝原假设，是不是应该选择SDM模型哦？

A2:  对，如拒绝原假设，则选择SDM,此处笔误。谢谢。

Q3: 老师，为什么我做多期DID的安慰剂检验会出现(0 real changes made)的情况？
A3: 从你提供的有限信息看，有可能随机抽样没有进行。你可以将随机抽样，限定为不包含之前对照组的样本，仅从控制组中抽样

Q4-1: 老师，多期did做安慰剂检验，对实施政策时间进行抽样，到这一步为什么显示0个变量替换成1。


A4-1: 对比下，C1-C3讲的代码1079-1105 。（1）你这抽样太少了只有10；（2）缺少sample 25.。。。你不要改代码，直接套用即可

Q4-2: 老师，缺少样本25是什么意思？
A4-2: 看提供的讲义代码1090行。

Q5: 加入中介变量后x对y的回归系数变大，是不是不算中介效应了
A5: 没有这个结论。看下温忠麟2014的那篇关于中介效应的论文。
Q6: 那中介效应占总效应的比值必须汇报吗？
A6: 报告比较好   

目前小编仅代表经管之家学术培训中部分学员提出的问题进行了简单整理
后续期待大家继续关注：《经管之家DID专题课——崔百胜老师》
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