VAR模型中平稳性检验 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版

VAR模型中平稳性检验

5195

2

收藏 2011-03-08

我在做一份关于S&P500, FTSE100和NIKKEI225三个指数是VAR模型，在确定Var的滞后阶数之前要先做平稳性检验。。
我对Var直接做了单位根的检验，结果是平稳的，可是这三个指数都是非平稳的变量。。
看了Brooks的书，可是没有得出很明确的答案。。。
请教高人我是应该直接用Var的平稳性检验呢还是用差分或者log的形式先把变量变成平稳的在做Var模型呢？？？
在线等。。。。。。。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2011-3-8 03:38:59

三个变量都是非平稳的话，直接用VAR有可能出现“伪回归”，除非三个变量间存在协整关系。
你需要先对三个变量的一阶差分进行平稳性检验，如果平稳，采用差分形式进行VAR处理；或者对三个变量进行协整检验，如果存在协整关系，就可以直接采用VAR了。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2011-3-9 05:03:59

谢谢楼上的回答，相当有价值的答案。
不过看了一晚上书我也得出了这个结论，
谢谢高人的指导。。。 2# aizhihui2009

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群