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面板VAR模型协整与平稳性检验
晓风残月9988
3528 2
2017-08-21
请问：当不平稳序列检验得出具有协整关系，再进行面板VAR时，还需要考虑模型平稳性吗？也就是还需要检验所有特征值都在单位圆里吗？
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胖胖小龟宝
2018-10-26 14:50:12
如果后续要做方差分解和脉冲的话需要模型稳定（AR根在单位圆内）
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牛牛2011
2018-10-28 13:36:44
可以参考一下
Ch6 PVAR面板向量自回归模型-Stata教程：
https://v.qq.com/x/page/j0771p8je7y.html
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