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9695 6
2015-12-22
dat<-read.csv(file="rawdata.csv")

var.mod1<-VAR(dat[,2:4],p=1,type="c")
var.mod2<-VAR(dat[,2:4],p=2,type="c")
var.mod3<-VAR(dat[,2:4],p=3,type="c")
var.mod4<-VAR(dat[,2:4],p=4,type="c")

AIC(var.mod1,var.mod2,var.mod3,var.mod4)

BIC(var.mod1,var.mod2,var.mod3,var.mod4)

var.mod<-var.mod3
summary(var.mod)

Rcode如上,现在就想请教各位大神如何检验我的var模型的平稳性,自己试了ur.df等都返回Error messages,该怎么办啊T T求助求助,不知道这个版还有没有好心人能帮一下T T
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2015-12-22 14:52:47
自己无限顶贴,一定会有大神帮忙的!
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2015-12-22 15:00:05
再顶一个
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2015-12-22 15:14:45
我自己解决了。。。
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2016-12-16 16:11:22
我遇到了相同的问题,请问您是怎么处理的?
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2016-12-16 16:11:41
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