看多数原则就行了，选择星星多的阶数。

检验协整方程的残差是否平稳，然后看经济系数是否合理

还有一个问题楼主可能未发现，如果你选择滞后1阶，协整方程是差分方程，所以会出现协整关系是0，如果选择滞后2阶，那么最多的协整关系也就只能有1个。

怎么看有几个协整关系呢？
Johansen-Juselius cointegration rank test                      Sample: 1 to 20
                                                           Number of obs =  19
                                        H1:
                 H0:    |   Max-lambda        Trace
Eigenvalues  rank<=(r) |   statistics      statistics
  (lambda)        r     |  (rank<=(r+1))   (rank<=(p=6))
------------------------+--------------------------------
  .99007818       0     |    87.647369        185.9429
  .98119428       1     |    75.498292       98.295533
  .63096929       2     |    18.940633       22.797241
   .1681586       3     |    3.4981562       3.8566084
  .01868014       4     |    .35827962       .35845221
  9.084e-06       5     |    .00017259       .00017259


    Osterwald-Lenum Critical values (95% interval):

    Table/Case: 1*  
    (assumption: intercept in CE)

                 H0:    |   Max-lambda        Trace
             -----------+--------------------------------
                  0     |      40.30          102.14
                  1     |      34.40           76.07
                  2     |      28.14           53.12
                  3     |      22.00           34.91
                  4     |      15.67           19.96
                  5     |       9.24            9.24

    Table/Case: 1  
    (assumption: intercept in VAR)

                 H0:    |   Max-lambda        Trace
             -----------+--------------------------------
                  0     |      39.37           94.15
                  1     |      33.46           68.52
                  2     |      27.07           47.21
                  3     |      20.97           29.68
                  4     |      14.07           15.41
                  5     |       3.76            3.76