采用Johans检验时，采用不同的滞后阶数得到不同的结果

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收藏 2015-07-08

请问下，我在Stata中用Johans检验时候，由于varsoc 中不同信息准则的最优滞后阶数不一样，所以分别对不同的滞后阶数进行协整检验，结果显示不同的协整关系个数，这该怎么办呢？哪个是正确的呢？协整关系检验中，滞后阶数对协整个数会产生什么影响呢？

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2015-7-8 20:50:09

滞后阶数检验一般eviews应该是给出6个，一般主要参考AIC，BIC，往往6个指标里会有几个相同的

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2015-7-8 21:23:27

祝贺人大发表于 2015-7-8 20:50
滞后阶数检验一般eviews应该是给出6个，一般主要参考AIC，BIC，往往6个指标里会有几个相同的

如果AIC和BIC也不相同呢？该怎么办？分别再检验一次？
同时我还想问下，是不是一定得选用AIC和BIC信息标准得出的滞后阶数呢？
如果采用AIC和BIC得出的滞后期，不存在协整，而利用其他的滞后阶数却存在协整，那应该以哪个为正确结论呢？谢谢哈

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