同在学习中~把我目前所看到的总结一下吧：
我看到的说的是，VAR模型反映的是长期均衡关系，而VECM则是短期的。
传统的VAR模型要求每一个变量都应该是平稳的，但是国外的学者认为不平稳的序列也可以建立VAR模型，可以将变量进行差分过后再用到VAR中，但是这样会导致难以解释模型的经济意义，所以就有很多人，确定了协整之后直接用原始数据进行VAR。总体来说这个问题见仁见智，自己定夺（咱也不懂到底应该怎样）
总而言之，就是由于原始序列不平稳，VAR它不太行，对于短期波动的解释有局限性，所以要用VECM解释短期均衡关系。
如果有错误欢迎各位大佬友好地批评指正