rosen123 发表于 2013-4-15 20:37 
可以同时使用,回归协整是长期的,svar是冲击分析,短期的
 首先谢谢你的回复。
其实VECM是施加了协整约束关系的VAR。如果变量之间存在协整关系。那就可以构建VECM模型来做相关的分析。如果放着具有协整关系这个事实而不顾,去做VAR模型分析的话。会造成数据的有效性遗失(因为VAR模型分析的时候用了一阶差分,或者是二阶差分之后的数据)。所以按照最优原则。在存在协整的时候。而且数据是I(1)的,那用VECM模型要比单纯的VAR模型要好一些。如果两个都用了,不就造成重复或者不必要了吗? 
 不知道我的理解对不对。还请指点。。