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2015-02-18
本人小白一枚,最近在写论文,我有6个变量,3个平稳,3个一阶差分平稳,我对后三个做协整检验,发现有一个协整方程,然后我就用vecm做回归,我是直接把6个变量输进去出结果呢,还是根据协整方程把残差算出来再把残差加进去成7个变量出结果?
还有,就是为什么直接输入6个变量出来的协整方程把平稳的变量也加进去了,跟协整检验的方程不一样,我真的不懂,求科普!
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2015-2-18 11:35:52
lccgenius 发表于 2015-2-18 03:24
本人小白一枚,最近在写论文,我有6个变量,3个平稳,3个一阶差分平稳,我对后三个做协整检验,发现有一个协 ...
协整你检验的是三个,如果你要建立模型,使用六个变量的话,要对六个变量都检验的。但现在不同阶,不能做六个变量的协整。
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