基于VAR模型的方差分解问题，请高人指点 - 经管之家

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基于VAR模型的方差分解问题，请高人指点

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收藏 2011-03-11

基于VAR模型的方差分解中，比如第j个变量对第i个变量的贡献，就是把第j个扰动项对第i个变量从无限过去到现在时点的影响用方差加以评价（高铁梅《计量经济方法与建模》P289），这里是指仅在基期给予第j个变量的扰动项是一个单位冲击，给第i个变量在滞后期中带来的总影响呢？还是每期都给第j个变量的扰动项一个冲击，给第i个变量带来的总影响？
请高人指点，不胜感激！急！

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全部回复

2011-3-11 15:25:18

我个人的理解是仅在基期给第j个变量的扰动项一个单位冲击，对第i个变量的总影响
不知我理解的是否正确
存在疑惑
请高人指点

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2011-3-11 15:35:23

还没有出来啊！

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2011-3-14 15:09:16

别处帖子中南冰的回复“只需要对你所研究的时期对自变量一个冲击看他对因变量当期和以后时期的影响！”

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