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求高人指点,VAR模型与样本量的问题
楼主
ggwang
4386
1
收藏
2010-11-20
悬赏
100
个论坛币
未解决
本人建立了一个SVAR模型,但样本量只有33个时期的,比较少,而且还是月度数据,没办法进行季节调整,
我选取了4个变量,发现最优滞后阶数是3阶,这样一来似乎自由度就损失的比较多了,
问题1:不知道这样得出的结果有没有说服力?我看了些资料都没看到VAR最低样本量的资料。
问题2;因为我比较关心各个变量间的相互决定问题,才选的VAR模型,如果不行,是不是可以建立其他的模型?
谢谢啦!!
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全部回复
沙发
crystal8832
2015-1-20 10:39:57
我曾经就这个问题也和德国一个教授交流过,按照他的观点要保证每个变量不能少于2到3个自由度,这个您可以算一下,或者通过修改滞后阶数看下参数是否稳定。
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