急，请教关于ARMA模型阶数的确定等问题

4012

收藏 2011-03-12

如图所示，能否通过自相关和偏相关函数确定是否是零均值平稳序列？在用EVIEWS的时候，选取了4个变量来做ARMA模型，在estimate equation 中输入x ar（1）ar（2）ar（3）ar（4）ma（1）ma（2）ma（3）ma（4）结果说
x is not defined 请问这是怎么回事？怎么解决？如何确定ARMA模型的阶数呢？
刚刚开始看ARMA模型，不是很懂，求高手赐教谢谢

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zhandi123

2011-3-12 14:56:36

不懂呃，我也看下。。。

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seekfirst

2011-3-12 14:58:18

下载相关论文，看看就会了。

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windlove

2011-3-12 15:04:31

If the first big lag is at lag 0. Then there is no serial correlation presented, as none of P-values < 0.05.

I don't know E-view, but X has to be your series to be modeled. If the plot above resulted from your ARMA(4,4). Then you have to simplify you model now.

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tlw1987

2011-3-13 09:24:15

确定平稳性，用单位根检验，

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hnhs100

2011-3-13 09:36:15

从自相关和偏相关函数的图来看，LZ考虑的这个序列接近白噪声序列了，不需要作ARMA拟合。

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