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[求助]:有关负的R2问题
楼主
jeathyang
2208
1
收藏
2006-08-18
<P>我对上证指数日收益率建立了GARCH(1,1)模型,误差项分布服从正态分布或t分布,结果出现了负的R<SUP>2</SUP>,谁能知道是怎么回事啊?是什么原因引起的呢?</P>
[此贴子已经被作者于2006-8-19 9:02:12编辑过]
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沙发
ermutuxia
2014-9-15 15:13:10
建议比较AIC准则
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