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2208 1
2006-08-18
<P>我对上证指数日收益率建立了GARCH(1,1)模型,误差项分布服从正态分布或t分布,结果出现了负的R<SUP>2</SUP>,谁能知道是怎么回事啊?是什么原因引起的呢?</P>

[此贴子已经被作者于2006-8-19 9:02:12编辑过]

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