请问三因素模型中分组如何通过软件操作实现? - 经管之家

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请问三因素模型中分组如何通过软件操作实现?

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收藏 2006-08-19

FAMA的三因素模型中,说根据每年6月股票市值,将样本股票由小到大分5组,每组根据前一年12月份的BM值,由低到高分为5组,这样得到25个组合.我用的沪市作为样本,有近1000只股票,每只有36个月收益,分为三年,具体怎么用计量软件程序实现:按照6月出现的市值高低来划分下一年的股票?(那个6月的排序用什么编程方法运用到一年大样本中,一个一个查太不现实)同理,那个BM怎么分组(运用12月排序)?分出来的组怎么让计算机自动套用到下一年?不好意思,偶是菜鸟:)

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2009-5-28 00:18:00

我现在也在研究这个问题

数据我都有

可是数据处理起来，按照fama所说的方法，工作量非常大，常规的方法无法完成

咱们可以交流一下啊

我的邮箱：bingmayong032@163.com

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2011-3-27 17:01:06

偶也在学习如何实现，感觉那个太太太麻烦了...

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2011-8-21 10:01:52

bingmayong 发表于 2009-5-28 00:18
我现在也在研究这个问题数据我都有可是数据处理起来，按照fama所说的方法，工作量非常大，常规的方法无法完 ...

你好，请问你有做出来吗？可以介绍点经验吗？感觉不知道从何下手，O(∩_∩)O谢谢

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2012-7-14 12:01:00

请问：您知道那里有有关fama三因子模型的详细介绍吗？

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