全部版块 我的主页
› 论坛 › 金融投资论坛 六区 › 金融学（理论版）
[求助]请教三因素模型分组如何用计量软件实现
hanceland
5023 5
2006-08-20
<P>在三因素模型的论文中说,每年6月,将样本股票按BM大小和SIZE大小5等分,两两交叉形成25个组合,计算每年7月到第2年6月每个组合加权平均值;这种交叉分组如何实现?又如何把6月形成的分组用程序套用到下一年中去?实在不明白,向各位高手请教!</P>
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
auar
2006-8-26 19:43:00
用sas中的rank语句可以实现的
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

niuyifeifei
2010-9-29 23:26:01
那么按照规模均等分，是说按照市场价值均等分。均等分数指的是总个数的一半，还是说将所有股票按照各自的市值排序后，按照所有股票总市值的一半来划分呢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

niuyifeifei
2010-9-29 23:26:23
那么按照规模均等分，是说按照市场价值均等分。均等分数指的是总个数的一半，还是说将所有股票按照各自的市值排序后，按照所有股票总市值的一半来划分呢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

niuyifeifei
2010-9-29 23:28:30
那么按照规模均等分，是说按照市场价值均等分。均等分数指的是总个数的一半，还是说将所有股票按照各自的市值排序后，按照所有股票总市值的一半来划分呢
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

huyue200806
2010-12-2 18:42:46
应该是按照总市值再均分，而不是按照个数各半来分成两组。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群