请教一个有关协整的问题！

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收藏 2011-03-15

呵呵，请教大家一个问题哦，我在对变量进行ADF检验的时候发现，我五个变量中有三个变量是不平稳的（Ln(GDP/CPI)、Ln(MO/CPI)、M2/GDP)，但是他们是一阶平稳的。可是剩余的两个变量(通货膨胀率和实际利率）却是平稳的，那么我要对他们进行协整的时候，该怎么处理呀？谢谢大家啦~

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2011-3-15 23:06:34

五个变量不同阶，无法建立它们的线性模型。变量之间要么全不平稳，然后进行协整检验。要么它们的差分变量同阶平稳，用它们的差分变量建立线性模型。

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2011-3-16 19:19:07

那如果我将那两个平稳的变量也进行一次差分，然后再做协整，这样可以么（这两个变量一阶差分后也是平稳的），谢谢！

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2011-3-19 12:44:43

两个平稳的变量可以直接进行线性回归，不需要差分。一般而言差分会损失原有信息，能不差分尽量不要差分，这也是进行协整检验的意义所在。

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2011-3-19 14:59:35

谢谢~ 4# a574774234

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