请教一个关于时间序列的问题

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收藏 2011-03-17

请问各位大侠：
平稳性(stationary)和均值回归(mean reversion)的关系是什么？如果一个时间序列是平稳的，那么它一定是均值回归的吗？反过来，如果序列是均值回归的，那它一定具有平稳性吗？如果不是，能否举出反例？均值回归性该用什么方法检验和识别？非常感谢！

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2011-3-17 14:25:31

宽平稳序列条件：均值有限、方差有限、无自相关（这个表述不是非常准确）！所以平稳序列一定均值回归，反之，均值回归的序列不一定平稳！均值回归用t检验或F检验，至于反例：资产价格序列（不是收益率）均值回归，但非平稳

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2011-3-17 14:26:03

不正确请多多磋商

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2011-3-17 14:35:28

“均值回归用t检验或F检验”，这个能说得具体点吗？谢谢！
2# cop207

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2011-3-18 09:11:02

一般的统计教科书都有，就是首先提出原假设：E=a；备假设：E不等于a
然后构造统计量进行假设检验

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