我想通过事件研究法来研究并购事件的影响。
现在收集了165个公司，每个公司的并购公告日，公告日前140天和后40天内的日收益率，及指数日收益率都已经找到了。
我是利用市场模型，先在（-140，-40）100天内的日收益率和指数收益率通过最小二乘法来预测a,b。然后再利用公式算出（-40,40）内的股票期待收益率。
然后在利用（-40,40）天内的日收益率减去算出来的期待收益率得出非正常收益率。
请问有什么比较简单的方法来算出这165个公司的期待收益率吗？
难道要一个公司一个公司的用spss做回归分析，得到a,b吗？这样的话不是要做165次回归分析咯？