【求助】CVaR的定义式是怎么推导出来的 - 经管之家

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【求助】CVaR的定义式是怎么推导出来的

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收藏 2011-03-24

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2011-3-24 10:40:55

不得不说~~~~公式被你抽象了

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2011-3-24 10:48:57

2# roger309

具体的含义我知道：就是大于VaR部分损失的期望值，一个条件期望，即E(X|X>=VaR)，我想知道的是，，怎样推出具体表达式

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2011-3-24 13:00:46

X是啥，Y是啥，能说清楚点么。。。

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2011-3-24 16:37:01

进来看看，顺便顶下....

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