请教：如果用mc求到var后，如何再计算cvar呢？

前辈们好！
本人想问一个特别初级的小问题，请大家勿笑！

对于一个单因素的风险问题，采用蒙特卡洛法模拟，得到大量的数据，然后取对应百分比（如5%）的数值就得到了VaR值。
接下来，想进一步求解CVaR值，该如何做呢？文献上说：有规划和参数两大类方法……
我想问的是：
按照CVaR的定义，它讲的就是超出VaR的部分的期望嘛（均值），既然前文已经模拟出了大量的数据，那么，为什么不可以直接按照定义，把超出VaR的部分求个期望呢？
不知道表述清楚否，是不是我想得太简单太低级了？
请您不吝赐教，万分感激！