FRM中讲了许多关于VaR、CVaR的风险控制方法，很多研究也写了CVaR比VaR更加注重了对尾部数据的度量，但是在实际的外汇、贵金属等交易中，很多机构都强调止盈止损的重要性。那么，作为纯粹的研究的话，在VaR或者CVaR的基础上考虑止损的影响来建模是否可行？止损作为一种消除极端情形影响的方法，会不会和CVaR方法产生一定的重叠？