<p>VaR相当于就是分位数，计算方法一般书里介绍的有三种，具体可以找书仔细看看。</p><p>1.Variance co-variance method(delta normal method)</p><p>2.Historical simulation method</p><p>3.Monte Carlo method</p><p>CVaR又叫Tail VaR(TVaR)，CTE,就是分位数VaR后那一段的平均，CVaR公式比较多，不知道你说的a是哪个公式里的。</p>

是啊,多看几篇论文不久知道是了阿