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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2011-03-24
请教一下各位高手。
比如有两个简单的非嵌套模型如下
模型1 为 Y=x1+x2
模型2为  Y'=x3+x4
对这两个模型分别进行回归分析,比如其结果如下
模型1      x1的系数2.34 ; x2的系数4.56   模型1的判定系数r2为 0.581
模型2      x3的系数2.67 ; x4的系数4.89      模型2的判定系数r2为 0.481
分别比较这两个模型的系数,模型1的各个变数的系数都比模型2的各个变数的系数小(比如x1的系数比x3的系数要小)。 可是模型1的r2反而比模型2的r2要大。这是为什么?能够考虑到的原因是什么?怎样解释这个现象呢?

(顺便说一下,判断两个模型,不能仅用r2,所以我用了Vuong检定来判断了两个模型,结果显示模型1比模型2好,这个比较结果与用r2来比较的结果是一致的。)

还请多多指教,在此先谢过了
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2011-3-24 20:43:15
古扎拉蒂的计量有谈到这个问题。
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2011-3-24 20:50:15
personbig 发表于 2011-3-24 20:43
古扎拉蒂的计量有谈到这个问题。
先表示感谢。我也看了一下古的书,第13章模型设定和诊断检验中,谈到过非嵌套模型的问题。但是,两个模型比较时,导致系数大,r2的数值小的情况会是什么原因呢?
还请赐教。
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2011-3-24 23:04:20
你咋能对两个独立的模型进行估计系数的比较呢。这样做根本没意义。除非你能对两个独立模型系数大小比较做统计检验。光看估计值是不成立 的
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