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关于异方差性的检验和WLS修正

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收藏 2021-06-01

原数据经过BP和White检验后存在异方差性，用GLS重新估计后的方程，还可以用imtest, white和hettest再来检验异方差性吗？估计了异方差函数形式，进行WLS后异方差性更加显著这是怎么回事？

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3392_1600917807

2021-6-2 15:56:17

我是默认有异方差直接用聚类稳态标准误解决异方差问题。也是小白

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2021-6-6 18:42:51

说明异方差的来源没有找对。
简单的解决办法就是在大样本的条件下，也就是N较大的前提下，使用异方差稳健标准误。
面板数据的情况下，推荐使用聚类稳健标准误。

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