garch模型怎么进行t检验啊，如图这个该怎么看啊，求求各位大神

621w

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收藏 2021-06-04

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贝叶斯洛必达

2021-6-9 15:42:39

你问的东西就在你的图中

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maodongjun

2021-6-14 13:03:58

garch效应不显著。

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kaojao

2021-9-2 11:20:24

ARCH与Grach项的和小于1，模型异方差最终是收敛的，可以；
grach项的p值小于0.05，garch效应不显著，最好尝试用其他模型分析（可能用ARMA会好点？）

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621w

2021-11-30 16:32:51

kaojao 发表于 2021-9-2 11:20
ARCH与Grach项的和小于1，模型异方差最终是收敛的，可以；
grach项的p值小于0.05，garch效应不显著，最好 ...

太谢谢啦

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徐嘉航

2022-7-3 09:47:07

看p值，就是最右侧那一列。p值小于0.05可认为显著。图中garch项的p值不显著，为0.6083

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