求助！！！EGARCH模型的ARCH效应检验

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收藏 2021-06-20

急！！！！！大佬们，请问建立EGARCH模型后如何进行ARCH效应检验啊？
看到有大佬说对标准化残差进行ARCH效应检验，请问stata如何提取EGARCH模型的标准化残差
提取后如何进行ARCH效应检验呢？

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2021-6-20 14:54:49

就是和建模之前对变量进行Arch检验一样

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2022-1-24 18:10:58

贝叶斯洛必达发表于 2021-6-20 14:54
就是和建模之前对变量进行Arch检验一样

但是lm 检验只能在reg之后使用啊，估计完EGARCH了还怎么检验

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2022-3-18 14:51:09

抚琴r 发表于 2022-1-24 18:10
但是lm 检验只能在reg之后使用啊，估计完EGARCH了还怎么检验

我到现在也没搞明白反正，自学stata写论文太难啦

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