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fama因子模型

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收藏 2021-06-20

请问！！！！！！！！！三因子五因子模型csmar有系数估计，但我接下来怎么求超额收益呢？？？SMB、HML之类的怎么计算？

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2021-6-20 19:43:22

市场收益率这个都有，但smb之类的不是在估计过程中构建的吗，为什么没有给呢

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2021-6-21 00:42:06

wudi20101995 发表于 2021-6-20 19:42
请问！！！！！！！！！三因子五因子模型csmar有系数估计，但我接下来怎么求超额收益呢？？？SMB、HML之类的 ...

感谢分享

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2021-6-21 11:55:30

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