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请问面板数据进行分组回归，suest检验系数，是否必须加上时间虚拟变量？
克里斯蒂安·刘能
4413 5
2021-07-05
参考连玉君老师的做法，我对数据去除了个体效应，但是如果像例子中reg回归时加上i.year，我的关键因素会变为不显著，而且系数由正变负，（用xtreg不加时间虚拟变量回归时，该变量显著且系数为正）所以想问是否必须如老师所做的，分组回归时必须加上i.year吗？？

连玉君老师做法如下：
2. 旧方法(手动处理)

可以预先手动去除个体效应，继而对变换后的数据执行 OLS 估计，步骤如下：

  • step 1：对于固定效应模型而言，可以使用 center 或 xtdata 命令去除个体效应；对于随机效应模型而言，可以使用 xtdata 命令去除个体效应。
  • step 2：按照截面数据的方法对处理后的数据进行分组估计，并执行 suest 估计和组间系数检验。
  • 1625491977(1).png
  • 我的做法如下所示：

1625492584(1).png
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苦鬼2014
2021-7-6 16:16:33
组内去心和个体固定效应结果是一样的.
此外,仅仅因为加入时间固定效应后核心变量不显著,就不控制该效应.这种做法恐怕不妥.
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克里斯蒂安·刘能
2021-7-6 17:04:01
苦鬼2014 发表于 2021-7-6 16:16
组内去心和个体固定效应结果是一样的.
此外,仅仅因为加入时间固定效应后核心变量不显著,就不控制该效应.这 ...
谢谢您的回复，的确是有些不妥的，是这样的，我的被解释变量是企业层面的数据，但是我的关键解释变量是省级每一年的数据，所以可能自变量和年份之间产生了共线性，并且我将时间虚拟变量加入式子中，的确是显著的，说明我的被解释变量随时间有变化。哎，哭了，时间固定效应是逃不过的
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克里斯蒂安·刘能
2021-7-6 19:49:44
我理解了我的自变量随时间变化，因变量也随时间变化，加上年份果然就不显著了。说明实际上自变量对因变量没有影响。
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苦鬼2014
2021-7-7 00:32:56
克里斯蒂安·刘能 发表于 2021-7-6 19:49
我理解了我的自变量随时间变化，因变量也随时间变化，加上年份果然就不显著了。说明实际上自变量对因变量没 ...
这个跟 经济政策不确定性 EPU 对企业绩效的研究类似。在这个回归关系中，如果控制年份固定效应，其实此时EPU的系数并非是我们认为的“EPU对企业绩效的影响”。部分学者在研究这个问题的时候，并没有讲清楚如何解决EPU和年份共线性的问题，包括一些发表在核心期刊的论文。就我所知，仅中工经两篇论文这方面处理是对的。
此外，如果使用您截图中的-reg-命令，stata会优先估计出排在前面的变量系数（即使该变量“应然”被固定效应所吸收）。此时，选用-reghdfe-可能更好。
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克里斯蒂安·刘能
2021-7-7 11:05:26
苦鬼2014 发表于 2021-7-7 00:32
这个跟 经济政策不确定性 EPU 对企业绩效的研究类似。在这个回归关系中，如果控制年份固定效应，其实此时 ...
谢谢您的解答，我会去找这两篇中工经的文章参考的，至于reg和reghdfe的命令，主要是suest系数检验不支持reghdfe的回归，所以我可能无法使用reghdfe做分组回归。非常感谢您的回答！
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