使用双向面板固定效应检验稳健性不显著，有什么补救措施？ - Stata专版 - 经管之家

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使用双向面板固定效应检验稳健性不显著，有什么补救措施？

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收藏 2021-07-27

第一个问题，我的论文通篇下来稳健性也通过，但是由于使用了分组回归，要求是需要提供组间系数差异检验，原本十分显著的回归，用了suest检验不通过，十分不显著。这是为什么？有什么能够补救的？
第二个问题是如果文章的双向面板固定效应并不显著，但是文章的回归、中介效应sobel检验、组间系数也没问题，但双向面板固定效应的稳健性检验却不显著，有什么改进措施吗？

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2021-7-27 15:56:30

1. 可能分组之间差异不大，或者可以用PSM 控制一下两组的差异，然后再看看
2. 双向固定效应可能是一个更加基本的回归，这个是重点，而不是中介效应等问题。

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2021-7-27 20:53:03

wdlbcj 发表于 2021-7-27 15:56
1. 可能分组之间差异不大，或者可以用PSM 控制一下两组的差异，然后再看看
2. 双向固定效应可能是一个更加 ...

好的谢谢，我分组依据是高于和低于平均值，是否可以换成其他的分组方式呢？比如分成高中低

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2021-7-27 21:18:23

jarviselapse 发表于 2021-7-27 20:53
好的谢谢，我分组依据是高于和低于平均值，是否可以换成其他的分组方式呢？比如分成高中低

你好，换不同的分组主要取决于你的研究视角，为什么要进行分组，是否是因为分组可能会发现不同的结果？背后有什么理论依据？这些可能是更需要关注的问题。
比如划分地区，可能背后的原因在于不同地区发展状况不同；划分企业性质，可能是因为国企与非国企有不一样的特点。

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2021-7-28 17:35:55

rlcsr是社会责任信息披露得分，是Y；nmed是企业负面网络评价X，ici是内部控制得分，是中介变量。我这样使用reghdfe能检测双向固定效应检验吗？这样的结果是否说明稳健呢？

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