[SOA-IFM]future相关习题求解！

兰舟儿

1010

收藏 2021-08-03

求各位大佬帮忙看下，这个answer里为什么算的是180天后的差价呀，我理解的应该是算一天后两种方案的prepaid foreword才对呀。求解，谢谢！

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reduce_fat

2021-8-8 05:40:19

你到CA 论坛问问能得到更好的解答。用他们的Coaching Actuaries Quiz 加模拟测试题，练习三周足以考过。

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补牢

2021-8-13 21:29:21

啊？他不是0.04折现回来了咩？

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nglokting007

2021-9-4 06:03:43

我把它想成是買一個股票, 而股票的價格等於forward price. 交收每天差價.
和每日買一個prepaid forward, 賣出昨天買的prepaid forward不相同. (雖然prepaid forward也是不會出現付不了payoff的情況)
如果S以r-d的(固定)率增加, future和forward一樣, 因為每天差價是0, payoff也是0.
(固定率) 如果高於r-d, 都會賺, 但是future會多一些. 低於r-d, future賠更多.

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