python 如何做马尔可夫区制转换回归?

snakely

889

收藏 2021-08-13

悬赏 5 个论坛币已解决

eviews里面有swtiching regression功能模块，R好像有个包也可以

请教下python里面如何做马尔可夫区制转换回归？？

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使用这个命令，sm.tsa.MarkovRegression。如 import statsmodels.api as sm mod = sm.tsa.MarkovRegression(df_ret.dropna(), k_regimes=3, trend='nc', switching_variance=True) res = mod.fit() res.summary()

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causs_x

2021-8-13 09:13:47

使用这个命令，sm.tsa.MarkovRegression。如
import statsmodels.api as sm

mod = sm.tsa.MarkovRegression(df_ret.dropna(),
k_regimes=3, trend='nc', switching_variance=True)
res = mod.fit()
res.summary()

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causs_x

2021-8-14 18:35:28

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swtiching_regression_model.zip

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swtiching_regression_model.py

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snakely

2021-8-16 12:33:24

causs_x 发表于 2021-8-14 18:35
付给你一个案例，你打赏点论坛币吧！

论坛币不足无法购买。。。。

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causs_x

2021-8-16 17:38:37

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