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2021-08-31
xtreg ed fc fr tn li ft,fe

Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        390
Group variable: code                            Number of groups  =         30

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.6742                                         min =         13
     between = 0.5985                                         avg =       13.0
     overall = 0.6251                                         max =         13

                                                F(5,355)          =     146.93
corr(u_i, Xb)  = 0.0979                         Prob > F          =     0.0000

------------------------------------------------------------------------------
          ed |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          fc |  -103902.6   11978.62    -8.67   0.000    -127460.5   -80344.58
          fr |  -25863.51   14935.93    -1.73   0.084    -55237.54    3510.532
          tn |   1457.993   176.6663     8.25   0.000     1110.549    1805.437
          li |    1945.17   177.8856    10.93   0.000     1595.328    2295.012
          ft |  -14.00874   24.86705    -0.56   0.574    -62.91399    34.89652
       _cons |   1622.028   10867.94     0.15   0.881    -19751.61    22995.66
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |   13677.07
     sigma_e |  9836.2222
         rho |  .65910267   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0: F(29, 355) = 22.32                    Prob > F = 0.0000
xtreg ed fc fr tn li ft,re

Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        390
Group variable: code                            Number of groups  =         30

R-sq:                                           Obs per group:
     within  = 0.6731                                         min =         13
     between = 0.6237                                         avg =       13.0
     overall = 0.6424                                         max =         13

                                                Wald chi2(5)      =     773.86
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0000



------------------------------------------------------------------------------
          ed |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          fc |   -91742.8   9575.845    -9.58   0.000    -110511.1   -72974.49
          fr |  -25898.02   15224.43    -1.70   0.089    -55737.36    3941.323
          tn |   1578.511   150.7904    10.47   0.000     1282.968    1874.055
          li |   1830.249   166.7336    10.98   0.000     1503.457    2157.041
          ft |   -15.5462   25.25908    -0.62   0.538    -65.05309     33.9607
       _cons |   -9359.18   8083.228    -1.16   0.247    -25202.02    6483.656
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  10376.978
     sigma_e |  9836.2222
         rho |  .52673346   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------

       ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |      FE1          RE1         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
          fc |   -103902.6     -91742.8       -12159.76        7590.867
          fr |   -25863.51    -25898.02         34.5122        603.3544
          tn |    1457.993     1578.511       -120.5183        98.69929
          li |     1945.17     1830.249        114.9207        71.61752
          ft |   -14.00874     -15.5462        1.537459         2.34037
       _cons |    1622.028     -9359.18        10981.21        7587.699
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        5.79
                Prob>chi2 =      0.3277
                (V_b-V_B is not positive definite)

我该选择固定效应模型还是随机效应模型?求帮助。

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2021-8-31 18:54:52
1. 这里原假设是随机效应模型是正确的,但是潜在的含义是无论原假设是否成立,FE 固定效应都是可以选择的
2. 这里没有拒绝hausman的原假设
3. 一般而言都是要选择固定效应来分析的,这里教科书有一点点落后了,
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2021-9-1 17:22:18
嗯嗯明白了,谢谢
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