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2021-09-05
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各位前辈:

       我想了解贝叶斯模型平均包(BMA或BMS),能否对不同类型的几个模型进行平均?例如,我使用同样的数据,生产了一个随机森林模型、一个XGboost模型、一个多元线性回归、一个Lasso回归模型,能否使用贝叶斯平均将他们再生产一个最终的模型??

       如果可以的话,大概如何应用,应该看哪个资料?

      谢谢!!!!!1

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owenqi 查看完整内容

个人表示怀疑,据我理解,BMA做集成学习需要两步,第一步,估计出n个独立模型的参数,第二步估计出这n个模型的分布。 关于第二步,你可以赋予这4个模型多项分布这个先验分布,可是对于第一步,你的随机森林和XGBoost这两个好像是非参模型,那请问你如何设置这两个树模型先验分布和对应的似然函数呢?
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2021-9-5 17:40:25
个人表示怀疑,据我理解,BMA做集成学习需要两步,第一步,估计出n个独立模型的参数,第二步估计出这n个模型的分布。
关于第二步,你可以赋予这4个模型多项分布这个先验分布,可是对于第一步,你的随机森林和XGBoost这两个好像是非参模型,那请问你如何设置这两个树模型先验分布和对应的似然函数呢?
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