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【请教】如何计算投资组合的每日风险值
楼主
ailes
2112
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2011-04-13
投资组合(如几支股票)如何计算该组合的每日最大损失呢,也就是风险值,利用现金流映像方法,根据险阵方法,计算第一天,第二天,第三天的VAR分别为多少呢,(95%的置信水平)。
对此,我有个疑问,现金流映像不是只能映像到1月、3月等,如果要解答上面的问题,如何应用险阵和现金流映像呢?
希望有人能给我提供一些思路,十分感谢。。。
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