经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区
›
经管百科
›
爱问频道
【请教】如何计算投资组合的每日风险值
楼主
ailes
2167
0
收藏
2011-04-13
投资组合(如几支股票)如何计算该组合的每日最大损失呢,也就是风险值,利用现金流映像方法,根据险阵方法,计算第一天,第二天,第三天的VAR分别为多少呢,(95%的置信水平)。
对此,我有个疑问,现金流映像不是只能映像到1月、3月等,如果要解答上面的问题,如何应用险阵和现金流映像呢?
希望有人能给我提供一些思路,十分感谢。。。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
漫谈投资组合
请问从哪些方面比较两个投资组合的优劣
高盛:中国:投资组合策略-2009 年展望:危中有机[95页]
VBA 存在对应的看跌期权时的投资组合保险模型 下载
申银万国-投资组合建议配置版-100416
基金数据
各位帮帮忙,帮我算一下投资组合的最优解。。谢了
求久期计算
投资组合问题
投资组合和策略好难啊
栏目导航
爱问频道
论文版
经管文库(原现金交易版)
新手入门区
SAS专版
悬赏大厅
热门文章
CDA 认证考试大纲 2025 重磅更新:一二级考 ...
在概率与代码之间:Agent Skills 是 AI 的枷 ...
失去的三十年:平成日本经济史(【日】野口 ...
求:Multiple Time Scale Dynamics
表格结构数据的核心特征及具象实例解析
表格结构数据特征与CDA数据分析师:精准适配 ...
2026中信里昂风水指数
人工智能时代的智能教育(英)
2026年中国白银行业市场供需现状及发展趋势 ...
新宏观丨豆包,传统经济学与商学对全球性债 ...
推荐文章
2026JG学术冬训营:从Stata初高到Python机器 ...
【必看】【本版版规,欢迎发悬赏贴求助】
26年寒假天津站|Gemini论文写作&数据分析 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群