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2021-10-11
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请问大家一个问题,我有一份时序数据,想每三年一组回归,比如针对2010年,以2008、2009、2010年的数据回归,2011年就以2009、2010、2011的数据回归并拟合系数,不是滚动回归,而是利用三个自然年度的全部数据,应该用什么命令,谢谢

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这个看起来还是滚动回归吧,是按照季度时间来划分的 一个窗口是9个季度
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2021-10-11 15:32:41
这个看起来还是滚动回归吧,是按照季度时间来划分的  一个窗口是9个季度
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2021-10-11 16:26:51
yquarterdependentpositivel

2004

2004q3

2004

2004q4

0.0453

2005

2005q1

2005

2005q2

-0.1224893

2005

2005q3

-0.010839

2005

2005q4

-0.0356509

0.0316819

2006

2006q1

-0.1031097

0.0027411

2006

2006q2

-0.306106

0.1269056

2006

2006q3

-0.1053514

0.3495194

2006

2006q4

-0.0889399

0.0158296

2007

2007q1

3.410879

0.2615887

2007

2007q2

-0.1569838

0.1112813

2007

2007q3

0.0412498

0.1899403

2007

2007q4

-0.063849

0.224726

2008

2008q1

-0.0652283

2008

2008q2

-0.0478394

2008

2008q3

-0.0901273

2008

2008q4

-0.1155125

2009

2009q1

0.2809156




例如这样,假如是2007年第四季度,那就是dependent作为被解释变量,positivel作为解释变量,在2005q4到2007q4时间范围内作回归并拟合系数,2008年第一季度就是对2006q1对2008q1作回归并拟合系数
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