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模型、代码、计算案例！基于分位数回归的动态CoVaR！
dennisdu520
3882 19
2021-10-16
包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。

文件包含了一个案例，内容是以研究商业银行系统新风险以及溢出效应为目标，以我国16个主要上市银行和申万银行指数作为样本，运用分位数回归，引入状态变量，构建商业银行与系统间的动态CoVaR模型。

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禤彻KM
2021-10-24 16:34:03
请问是stata嘛
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dennisdu520
2021-10-24 20:00:20
禤彻KM 发表于 2021-10-24 16:34
请问是stata嘛
应该不是
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muqiaoe
2021-11-2 15:38:57
有滚动窗口covar计算代码吗
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dennisdu520
2021-11-2 17:22:40
muqiaoe 发表于 2021-11-2 15:38
有滚动窗口covar计算代码吗
有的我都写上了，没写可能就没有
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mxqq
2021-11-15 17:02:05
dennisdu520 发表于 2021-10-16 15:22
包含了数据、代码、步骤，可以方便的解决大部分利用分位数回归计算（时变）动态CoVaR的论文的模型实现问题。 ...
请问计算的时候用的是月数据吗
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