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2021-06-27
以比特币2017-12-18至2021-06-20的日收盘价,以日对数收益率为响应变量,以滞后1期、滞后2期、滞后3期的日对数收益率作为解释变量,在0.05分位点出进行分位数回归拟合,得出参数估计,并求出2021-06-20前5天的95%VaR

分位数回归计算VaR.txt
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捕获.PNG


1.加载数据


加载数据.PNG

2.线性分位数回归

得到线性分位数回归的截距项为-4.555,回归系数为0.372、0.124、0.0199

线性分位数回归.PNG

3.计算VaR

计算VaR.PNG

由此求出前5天的VaR分别为:3.510、1.285、5.188、8.945、6.807


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