投资学 - 经管之家

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收藏 2011-04-17

在滋维博迪的《投资学》中，其中介绍的单指数模型的最优风险投资组合，讲到：当假设积极组合的贝塔值为1.0值时，则积极组合中的最优权重相当于比率

，为什么是这个结果啊？求高人指点！

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2013-1-14 22:00:10

我也非常想知道请问楼主解决了吗

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2013-1-14 22:22:55

这里有两个错误：1）式子中alpha的下标不是p，而是A
2）“则积极组合中的最优权重相当于比率”翻译不对，原版是这样的：the optimal weight
in the active portfolio would be proportional to the ratio 。。。

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2018-8-20 17:30:04

同样的问题。目前来看缺少一些东西
https://wenku.baidu.com/view/24cb68e479563c1ec4da715a.html 百度上查的单指数模型构造这个应该只是粗略的算比例

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