几何布朗运动的检验 - 经管之家

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几何布朗运动的检验

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收藏 2011-04-18

请问有什么文献或书籍里面有提到几何布朗运动的检验？多谢！

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天上白玉京

2011-4-19 18:00:41

几何布朗运动在离散时间下就是随机漫步模型吧。

一般的检验有ADF （Augmented Dickey Test）和Variance ratio test等等。其实只要数据不是stationary的，我们就可以理解为他符合Random Walk model（离散）--几何布朗（连续时间）。

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