我一直很不理解时间序列为什么要平稳性检验 - 经管之家

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我一直很不理解时间序列为什么要平稳性检验

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收藏 2021-11-19

说是因变量和自变量都会随着时间而产生趋势，因此应当消除。但因变量所谓随时间而产生的趋势，还不是因为自变量每年的变化吗？<br>
假如我要研究的序列为2000--2020年的某值，存在随时间增长的趋势<br>
那我直接把这个序列打乱掉，打乱成2000、2020、2015、2013、2005......这种乱七八糟的排序，不就成所谓的“平稳”了吗？所以平稳性检验有实质意义吗？

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2021-11-23 21:33:17

这不是伪回归了吗

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2021-11-30 09:57:35

平稳性检验的实质其实就是在看有没有unit root,换句话说就是一列数据的unconditional mean,variances是一个定值。。如果把数据打乱做。这不叫time series。毕竟我们想要看的是用过去的连续的序列去预测未来。

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2021-12-23 10:34:25

时间序列大多都不太平稳，前提就是要平稳，且服从正态分布，这样的出的结果才是有意义的，当然也可以进行协整检验或者其他方法对数据进行处理。你打乱顺序做回归有意义吗？那和你自己写随便一串数字就没有区别了。

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